QCP Capital 最新報告指出，亞洲早盤的恐慌性拋售和清算使得 BTC 和 ETH 分別跌至 49,000 美元和 2,116 美元的低點。此次下跌的直接觸發(fā)因素是 Jump Trading 和 Paradigm VC 的激進 ETH 拋售，致前端 ETH 波動率飆升超過 30%達到 120%，做市商急于削減短期期權的 gamma 頭寸而加劇。 此外，上周五美國就業(yè)數(shù)據不佳，宏觀情緒轉壞，加之各類資產的大規(guī)模平倉，導致市場波動劇增。VIX 指數(shù)觸及 50（僅在新冠疫情和 2008 年金融危機時更高），而美元兌日元 1 個月的平值波動率飆升至 16%，這進一步引發(fā)平倉。全球風險情緒也因以色列在周末擊殺哈馬斯領導人而加劇，伊朗誓言采取行動，美國也開始向中東部署部隊。交易建議方面，盡管市場動蕩，遠期基差和資金利率表現(xiàn)良好。
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