繼前期征求意見后，滬深股通投資者被納入程序化交易報告范疇的指引正式落地。
7月11日，滬深交易所分別發布《上海證券交易所證券交易規則適用指引第2號——滬股通投資者程序化交易報告》《深圳證券交易所證券交易業務指引第3號——深股通投資者程序化交易報告》（以下統稱《報告指引》），按照內外資一致的原則，將滬深股通投資者納入程序化交易報告范疇。
此次發布的《報告指引》，整體上與內地現有程序化交易報告的有關規定保持一致，同時兼顧香港市場實際情況，對部分條款及填報字段進行了適應性調整，并為市場預留了較為充分的準備時間。
其中，報告主體方面，以北向投資者識別碼（BCAN碼）為基礎進行報告。報告路徑方面，由北向投資者向香港經紀商報告，再經由香港聯交所提供給滬深交易所。
報告內容和監管要求方面，和境內整體保持一致。對未按要求履行報告及變更報告義務、報告信息不完備等違反相關規定的主體，滬深交易所可以提請香港聯交所協助采取相應的監管措施或者紀律處分。
實施時間方面，《報告指引》將于2026年1月12日起正式實施。正式實施后3個月內，存量投資者應當完成報告。
滬深交易所表示，這是落實《證券法》《證券市場程序化交易管理規定（試行）》（下稱《管理規定》）以及滬深交易所程序化交易管理實施細則（下稱“實施細則”）有關程序化交易報告規定的重要舉措，有助于進一步鞏固程序化交易監管的基礎，全面掌握滬深市場程序化交易情況，更好促進程序化交易規范發展，維護證券交易秩序和市場公平。
從此次《報告指引》的起草背景來看，2020年3月1日新《證券法》正式施行，首次對程序化交易監管作出原則性規定，要求進行程序化交易的投資者應當向證券交易所報告，不得影響交易所系統安全或者正常交易秩序。
為落實新《證券法》要求，滬深交易所于2023年9月發布了《關于股票程序化交易報告工作有關事項的通知》（下稱《報告通知》），建立起滬市程序化交易報告制度。2023年10月《報告通知》正式實施后，內地股票市場存量程序化交易投資者已全部完成報告，新增賬戶按照“先報告，后交易”要求持續履行報告義務。考慮到滬深股通投資者無法直接通過內地會員向交易所報告，《報告通知》對滬深股通投資者的報告事宜明確了另行規定的安排。
2024年5月15日，中國證監會發布《管理規定》，明確按照內外資一致原則將滬股通投資者納入報告管理范疇。2025年4月3日，滬深交易所發布實施細則，明確滬股通投資者報告路徑、報告內容等報告制度框架性要求。在此背景下，《報告指引》對滬深股通程序化交易投資者的報告內容、報告時限、報告路徑、管理要求等作出細化規定。
對于下一步，滬深交易所表示，將進一步加強與香港聯交所的跨境監管協作，及時推進規則培訓、技術開發等事項，保障《報告指引》平穩落地。
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